2021年4月13日 星期二

VBA:股價相關係數、判定係數分析自動化~我超愛看錄影帶(VHS)!!!

 好長一段時間前寫了迴歸,迴歸含有很多分析變數間關係的工具,如判定係數,相關係數等,剛好最近有機會接觸某國的某股票與台灣股票連動的情況,小編寫了個自動分析工具,一次處理判定係數與相關係數。

以前老師有教,收集到資料時,畫個圖,看一看,比較好懂走勢。簡單取兩張圖:

圖1.某台灣公司V.S某美國公司股價走勢(簡稱A V.S C)

圖2.某台灣公司V.S某美國公司股價走勢(簡稱B V.S C)

感覺起來,好像有曖昧關係歐。
使用資料分析手段來跑跑:
圖3.判定係數:A 跟 B V.S C

從26周來看半年內判定係數具備的解釋能力在B相當有限,進一步透過相關係數在驗證看看如下圖4。相關性不低說 XD

圖4.相關係數:A 跟 B V.S C

整理一下WIKI:
相關係數:用來衡量兩個變數相對於其相互獨立的距離
判定係數:在統計學中用於度量應變數的變異中可由自變數解釋部分所占的比例,以此來判斷迴歸模型的解釋力。對於簡單線性迴歸而言,判定係數為樣本相關係數的平方。

白話意思:眼睛看感覺之間會有C動A就動的錯覺。

以前念書時沒記錯,除非有工程技術支持不然一定先作相關係數在開始作迴歸相關分析,再作多變量等等分析(離題了);回到正題,根據上述分析重點說明,來開始自動化八

流程:
1.資料參考YAHOO FINANCEV下載的周股價
        說明:爬蟲技術太多了,能掌握資料就是好方法,小編這次透過WinHttp.WinHttpRequest.5.1的方式。
2.撰寫相關係數、判定係數分析VBA
        說明:相關係數在EXCEL中用Correl函數即可,判定係數可以參考小編另外一劣作。


圖5.自動抓取的資料.....應該沒有人看股價猜股號八

圖6.相關係數
說明:超過60%用*號標示跟顏色標示

圖7.判定係數

解讀:

小編以長期(208周)與短期(52周內),數量作解讀,如果長期都有超過60%甚至是80%以上,以及若同一時間大部分公司都產生相關,那就要好好研究一下了,畢竟巧合會發生但不能錯過,若時常發生也並非巧合一詞可以帶過的。

最後程式寫完,一邊吃個麥當勞看結果。

SUMMY:
在沒有工程技術支撐的領域中,如社會科學調查等等,相關係數、判定係數等,算很常見的方法歐,透過VBA技術整合爬蟲與資料分析,使其自動化,省下時間吃吃麥當勞看有無投資機會 哈,以上簡單分享。



KEYWORD:爬蟲、相關係數、判定係數、麥當勞優惠餐




















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